ATR (Average True Range) là một trong những chỉ báo dùng để đo lường biên độ giá và biến động thị trường. Đây là một trong những chỉ báo quan trọng mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng phải nắm rõ khi tham gia vào thị trường Forex.
Vậy cụ thể, chỉ báo ATR là gì? Cách sử dụng chỉ báo ATR như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Mục Lục
Chỉ báo ATR là gì?
Chỉ báo Average True Range (viết tắt là ATR) hay Khoảng dao động thực tế trung bình, do Welles Wilder giới thiệu trong cuốn sách nổi tiếng của ông có tên “New Concepts in Technical Trading Systems”, vào năm 1978, là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được xem như một công cụ đo lường độ biến động giá gây ra bởi các khoảng trống giá (Gap) hay các biến động giới hạn. Ban đầu, ATR phát triển nhằm sử dụng trong thị trường hàng hóa, nhưng sau đó đã được áp dụng cho tất cả các loại chứng khoán và forex.
Xem thêm:
- Stochastic là gì? Cách sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả
- Chỉ số ADX là gì? Tính ra sao?
Cách tính Average True Range (ATR)
Muốn tính được ATR thì trước tiên chúng ta phải xác định được vùng biên độ thực (True Range). Đây chính là vùng đỉnh/ đáy cũng như giá đóng cửa của các giai đoạn thời điểm gần nhất. Khi này ta sẽ thực hiện 3 phép tính và lấy phép tính có giá trị cao nhất. Bao gồm:
- Mức giá cao nhất thời điểm hiện tại – mức giá thấp nhất thời điểm hiện tại
- Mức giá cao nhất thời điểm hiện tại – giá đóng cửa thời điểm trước đó
- Mức giá thấp nhất thời điểm hiện tại – mức giá đóng cửa trước đó
Chú ý ở cả 3 trường hợp ta phải lấy giá trị tuyệt đối để kết quả là một số dương.
Sau khi tìm được giá trị lớn nhất của 3 phép tính trên. Gọi giá trị lớn nhất đó là TRi ta thay giá trị đó vào công thức tính ATR đầu tiên:
Trong đó:
- n =14
- TRi là giá trị lớn nhất trong vùng biên độ
Đối với ATR tiếp theo chúng ta sẽ dựa vào công thức:
ATR = [(ATR đầu tiên x 13) + TR hiện tại] / 14
ATR đã được tính sẵn trên nền tảng MT4 nên bạn cũng sẽ không phải mất nhiều thời gian tính toán các thông số này. Tuy nhiên, bạn cũng nên nắm được cách tính từ đó sẽ hiểu hơn về bản chất của ATR.
Ý nghĩa của chỉ báo ATR
Ban đầu chỉ báo ATR được đưa ra với mục đích làm sao có thể phản ánh chính xác dao động của mức giá hàng hóa. Đồng thời có thể giải thích cho sự chênh lệch mức giá của hàng hóa.
Dựa vào biến động giá mà ATR đưa ra, người ta sẽ dễ dàng xác định được điểm chốt lời và cắt lỗ. Từ đó, giúp các nhà đầu tư có thể tối ưu lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro.
Ngoài ra, dựa vào biến động giá trader cũng dễ dàng phán đoán được điểm vào lệnh và đóng lệnh phù hợp. Một kỹ thuật phổ biến được gọi là “chandelier exit” và được phát triển bởi Chuck LeBeau. Chandelier exit đặt một điểm dừng dưới mức cao nhất cặp tiền đạt được kể từ khi các nhà đầu tư tham gia giao dịch. Khoảng cách giữa mức cao nhất và mức dừng được xác định bằng một số lần ATR.
ATR có thể cung cấp cho một nhà giao dịch một dấu hiệu về quy mô giao dịch của một cặp tiền tệ. Có thể sử dụng phương pháp ATR để xác định kích thước vị thế dựa trên mức độ sẵn sàng chấp nhận rủi ro của một nhà giao dịch cá nhân cũng như sự biến động của thị trường cơ sở.
Nếu ATR cao thường là kết quả của sự tăng giảm mạnh của thị trường trong thời gian ngắn hạn. Còn nếu chỉ báo ATR thấp, cho thấy thị trường không có nhiều biến động. Nếu thấy thị trường yên ả quá lâu chứng tỏ đang trong giai đoạn tích lũy để bắt đầu cho sự đảo chiều trong tương lai.
Cách thức hoạt động của chỉ báo ATR
Chỉ báo ATR cho thấy sự biến động gia tăng trên thị trường, với phạm vi của mỗi thanh ngày càng lớn. Giá đảo chiều với ATR tăng sẽ cho thấy sức mạnh đằng sau động thái đó. ATR không thể hiện xu hướng giá nên ATR mở rộng có thể cho thấy áp lực bán hoặc áp lực mua.
Giá trị ATR càng cao chứng tỏ kết quả sự tăng hoặc giảm mạnh của động thái giá và khó có thể duy trì trong thời gian dài.
- Giá trị ATR thấp cho biết một chuỗi biến động giá nhỏ trong một thời kỳ (ngày yên tĩnh). Vùng sideway thì biến động giá nhỏ nên chỉ số ATR sẽ thấp.
- Giá trị ATR thấp kéo dài biểu thị một khu vực hợp nhất và khả năng tiếp tục di chuyển hoặc đảo chiều. ATR rất hữu ích cho các nhà đầu tư điểm dừng hoặc kích hoạt vào lệnh, báo hiệu những thay đổi trong biến động.
Có thể bạn quan tâm:
- FOMO là gì? Cách vươt qua hội chứng FOMO khi đầu tư FOREX, CK ..
- MACD là gì? Hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo MCAD hiệu quả
Cách cài đặt chỉ báo ATR trong phần mềm MT4
Để có thể sử dụng chỉ báo ATR trong giao dịch Forex, các bạn chỉ cần thực hiện một số bước sau:
Bước 1: Mở nền tảng MT4 và chọn mục “Insert” => chọn “Indicators” => Oscillators = > Average True Range
Bước 2: Khi này bạn sẽ điều chỉnh chu kỳ tại ô Period, màu sắc đường nét tại Style rồi nhấp OK.
Bước 3: Nhấn OK để xác nhận cài đặt chỉ báo.
Cách sử dụng chỉ báo ATR hiệu quả nhất
Chỉ báo ATR là công cụ giúp các trader nắm rõ các thông tin về biến động giá của thị trường để đưa ra quyết định vào giá hay thoát ra khỏi thị trường. Sử dụng thành thạo chỉ báo ATR sẽ giúp các nhà đầu tư phân tích được xu hướng biến động giá một cách chính xác, nâng cao tỉ lệ thành công tại mỗi giao dịch. Các trader có thể tham khảo cách sử dụng lệnh ATR để mang lại hiệu quả sau đây.
Sử dụng chỉ báo ATR kết hợp cùng sự biến động của xu hướng và RSI
Một điều chắc chắn là hãy luôn luôn giao dịch theo xu hướng thị trường. Khi nắm được xu hướng thị trường kết hợp cùng chỉ báo ATR sẽ cho ra kết quả chính xác nhất.
Chỉ số ATR không xét đến hướng đi của giá, bởi vậy nó không dự đoán biến động trong tương lai. Thay vào đó, nó tỏ ra hữu ích trong việc đo lường độ mạnh của một biến động.
Quan sát hình trên ta thấy khi biến động ATR cao thì xu hướng giá tăng và biến động ATR thấp thì xu hướng giá giảm lại. Kết hợp cùng với tín hiệu RSI tại khu vực đánh dấu đầu tư dễ bị thua lỗ chúng ta không nên đặt lệnh. Tại đây thị trường có thể đảo chiều bất cứ lúc nào
Và khi ATR thấp, giá bước vào xu hướng giảm và RSI cũng giảm. Khu vực này đồng thuận tín hiệu của 3 đường với nhau, tức là tín hiệu đã rất rõ ràng. Các nhà đầu tư nên đặt lệnh.
Đặt lệnh dừng lỗ
Đây là công cụ dùng để xác định khoảng cách dừng lỗ phổ biến nhất. Dừng lỗ sẽ giúp các trader bảo toàn được số lãi của mình, và dựa vào ATR có thể tính được số pip chính xác nhất khi đặt mức dừng lỗ. Rất nhiều trader gặp tình trạng bị dính stoploss và ngay sau đó thị trường di chuyển đúng hướng ban đầu. Một trong những nguyên do là vì bạn đặt stop loss quá chặt chẽ. Vậy làm sao để chúng ta hạn chế tình trạng này xảy ra?
Điều này có nghĩa là bạn cần tìm điểm dừng lỗ đủ rộng để phù hợp với sự dao động hàng ngày của thị trường. Vậy câu hỏi đặt ra rằng, bao nhiêu là đủ rộng? Chỉ báo ATR có thể giúp bạn việc này.
- Tìm xem giá trị hiện tại của ATR là bao nhiêu
- Chọn bội số của giá trị ATR
- Áp bội số ATR vào việc đặt stop dựa trên ngưỡng kháng cự và hỗ trợ
Vậy, nếu bạn mua ở vùng hỗ trợ và có bội số là 1, vậy thì hãy đặt mức dừng lỗ của bạn là 1ATR dưới mức thấp nhất của vùng hỗ trợ. Hoặc nếu bạn bán ra ở vùng kháng cự và có bội số là 2 thì hãy đặt mức dừng lỗ của bạn là 2ATR phía trên mức cao nhất của ngưỡng kháng cự.
Tìm điểm chốt lời
Khi ATR đang nằm ở nửa trên trong giao dịch, các trader có thể nhân cơ hội này chốt lời gấp đôi. Còn nếu ATR nằm ở nửa dưới thì có thể nhắm mục tiêu tối thiểu của mẫu. Nếu ATR biến động đều đặn hoặc khi đang tham gia giao dịch, ATR đang ở nửa dưới nhưng có xu hướng tăng lên bạn có thể xem xét chọn mục tiêu kép trên biểu đồ.
Trong ví dụ trên, hãy để ý cặp EURUSD cùng chỉ báo ATR được đính kèm ở phía dưới. Mũi tên màu đỏ trên chỉ báo ATR cho thấy ATR đăng nằm nửa trên của giá thể hiện giá đang biến động cao. Những cụm nến được khoanh tròn trên biểu đồ bạn đã nhìn thấy những râu nến dài rồi chứ?
Khi ATR nằm nửa trên của giá, sẽ biến động cao nếu bạn đặt trailing stop hay stop loss quá ngắn rất dễ gây tới việc bị quét cắt lỗ, không thể tối đa hóa lợi nhuận dành cho bạn.
Một số lưu ý khi sử dụng chỉ báo Average True Range
Để sử dụng hiệu quả chỉ báo ATR, các nhà đầu tư cầu lưu ý một số điều sau:
- Đây không phải là công cụ thể hiện xu hướng giá. Vai trò của nó chính là công cụ đo lường biến động giá.
- Thị trường di chuyển có xa hay không phụ thuộc vào độ biến động này. Các nhà đầu tư có thế dựa vào ATR để đặt mục tiêu cho bản thân trong giao dịch.
- Để ATR phát huy tối đa năng lực, các nhà đầu tư nên kết hợp cùng các chỉ báo khác. Ví dụ như entry triggers, hoặc các lệnh đặc biệt như Trailingstop…
ATR được đánh giá là chỉ báo phản ánh các biến động về giá tương đối chính xác. Dựa vào ATR nhà đầu tư có thể đặt mục tiêu lợi nhuận tối ưu nhất hoặc tìm cách bảo toàn khoản lãi của tài khoản khi thị trường xảy ra biến động về giá. Dù đây là một chỉ báo tương đối chính xác và phổ biến. Tuy nhiên để giao dịch được tối ưu thì các trader nên sử dụng kết hợp với các loại chỉ báo khác.
Kết luận
Trên đây là các thông tin chi tiết về chỉ báo ATR và cách sử dụng sao cho hiệu quả nhất. Mong rằng qua bài viết đã giúp mọi người hiểu được chỉ báo ATR là gì và đưa ra quyết định đầu tư chính xác để mang lại hiệu quả cao nhất.
Thông tin được biên tập bởi: Taichinh24h.com.vn
