Phương sai (Variance) là gì? Công thức tính phương sai chính xác

Phương sai (Variance) dùng để đo mức chênh lệch giữa các số liệu trong một tập dữ liệu của bảng thống kê. Phương pháp này rất hữu dụng trong việc xây dựng các mô hình thống kê chi tiết và có tính ứng dụng cao. Để tìm hiểu chi tiết hơn về khái niệm phương sai là gì cũng như công thức tính phương sai ra sao,vv…

Trong bài viết này, tất cả sẽ được giải đáp.

Phương sai là gì?

Phương sai còn được gọi là Variance, có ký hiệu (σ2) trong thống kê. Là một bảng số liệu thể hiện sự đặc trưng của độ phân tán các số liệu trong tập dữ liệu so với giá trị trung bình. Nếu phương sai thể hiện giá trị nhỏ nghĩa là bộ số liệu đó có các giá trị gần với giá trị trung bình.

Xem thêm:

• Procedure là gì? Phân biệt qui trình và quá trình
• Profit Margin là gì? Cách tính biên lợi nhuận chính xác nhất

Ví dụ về phương sai

Để hiểu rõ hơn về khái niệm phương sai, bạn có thể xem qua ví dụ cụ thể về đầu tư dưới đây:

Lợi tức của một cổ phiếu là:

• Trong năm đầu tiên:10%.
• Trong năm hai: 20%.
• Trong năm ba: -15%. 

Trung bình lợi nhuận của ba năm này là 5%. Sự khác biệt giữa mỗi lần hoàn vốn và giá trị trung bình là 5%, 15% và -20% cho mỗi năm liên tiếp.

Bình phương tương ứng của các độ lệch này sẽ là: 25%, 225% và 400%.

• Tổng các độ lệch bình phương này là 650%.

Ta chia tổng số 650% cho số lần hoàn vốn (3 trong các trường hợp này) sẽ có được phương sai là 216,67%. Lấy căn bậc hai của phương sai sẽ ra độ lệch chuẩn là 14,72% cho lợi nhuận.

Công thức tính phương sai

Phương sai sẽ được tính bằng cách xác định giá trị chênh lệch giữa mỗi số trong tập dữ liệu với giá trị trung bình. Sau đó bình phương các chênh lệch với mục đích mang giá trị dương và không triệt tiêu lẫn nhau. Cuối cùng chia tổng số lượng quan sát trong tập dữ liệu. Tất cả sẽ được thể hiện thông qua công thức như sau.

Trong đó:

• x: là giá trị trong tập dữ liệu.
• µ là giá trị trung bình của tập dữ liệu.
• N là số lượng giá trị trong tập dữ liệu.

Cách sử dụng phương sai như thế nào?

Trong đầu tư, việc biến động của thị trường luôn tồn tại những rủi ro trong đó. Vì thế, việc xác định được phương sai sẽ giúp các nhà đầu tư xác định được mức độ rủi ro khi đầu tư mua một loại chứng khoán nào đó.

Đối với trường hợp phương sai lớn sẽ thể hiện rằng các số trong tập dữ liệu khác xa với giá trị trung bình. Tương tự trường hợp phương sai nhỏ sẽ ngược lại. Khi giá trị của phương sai bằng 0 các giá trị trong tập dữ liệu  sẽ giống hệt nhau.

Đánh giá ưu và nhược điểm của phương sai

• Ưu điểm: Phương sai giúp xử lý tất cả các độ lệch so với giá trị trung bình, kể cả hướng di chuyển. Vì thế nó không bị loại bỏ và trên thực tế, phương sai không thể bằng 0 vì không thể có lỗi trong tập dữ liệu.
• Nhược điểm: Một bất lợi của phương sai có thể kể đến đó là làm tăng trọng số cho dữ liệu không liên quan. Nghĩa là các giá trị ngoại lai có giá trị khác xa với giá trị trung bình. Khi chúng ta bình phương các giá trị này, có thể làm lệch tập dữ liệu.

Phương sai trong đầu tư

Phương sai là một phương pháp tham số được đánh giá quan trọng trong lĩnh vực đầu tư. Sử dụng hệ số tương quan, xác định phương sai chuẩn nhất để nhà đầu tư có thể phân bổ tài sản hợp lý khi đầu tư. Giúp tối ưu hóa lợi nhuận và giảm mức rủi ro cao nhất.

Kết luận

Qua bài viết trên, chúng tôi đã cung cấp đến bạn đọc những thông tin hữu ích nhất về phương sai là gì và những nội dung liên quan đến phương sai trong đầu tư. Hy vọng đây sẽ là những thông tin giúp bạn đọc có thêm kiến thức để tích lũy cho lĩnh vực mà mình sẽ đầu tư sau này.

Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn

Tài Chính 24h cập nhật Giá vàng – Tỷ giá Ngoại tệ – Lãi suất – Cung cấp kiến thức về Tài chính, Forex, Chứng khoán. Với đội ngũ content có nhiều năm kinh nghiệm hy vọng sẽ mang lại cho bạn những bài viết chất lượng.