Phân phối chuẩn là một phân phối xác suất cực kì quan trọng trong nhiều lĩnh vực đặc biệt thường được dùng giả định trong phân tích kĩ thuật thị trường chứng khoán và trong các loại phân tích thống kê khác. Vậy để hiểu rõ Normal Distribution (Phân phối chuẩn) là gì? Gồm thông số nào?
Hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở bài viết bên dưới nhé!
Mục Lục
Normal Distribution (Phân phối chuẩn) là gì? Gồm những thông số nào?
Phân phối chuẩn (normal distribution) là phân phối xác suất đối xứng quanh giá trị trung bình, các dữ liệu gần giá trị trung bình xuất hiện thường xuyên hơn so với dữ liệu ở xa giá trị trung bình. Đây là loại phân phối xác suất đặc biệt mà phân phối liên tục của nó (đường chuẩn) có dạng hình chuông đối xứng và tiệm cận trục hoành ở cả hai phía.
Phân phối chuẩn thông thường có hai tham số bao gồm giá trị trung bình và độ lệch chuẩn. Khi biết hai tham số này, chúng ta có thể tính được độ cao của đồ thị (tần suất) tương ứng khác, và có thể ước lượng xác suất nhận được một giá trị bằng số giữa hai số bằng diện tích tương ứng nằm dưới đồ thị.
Mô hình phân phối chuẩn được phát triển bởi Định luật giới hạn trung tâm. Lí thuyết này đề cập đến các giá trị trung bình được tính toán từ các biến ngẫu nhiên độc lập và giống hệt nhau có phân phối gần với phân phối chuẩn, bất kể loại phân phối của mẫu mà các biến được lấy ra (miễn là nó có phương sai hữu hạn).
Xem thêm:
- Phân phối độc quyền là gì? Lợi ích ra sao?
- Đa cấp là gì? Bán hàng đa cấp có lừa đảo không?
- Công ty Holding là gì? Có lợi ích ra sao?
Phân phối chuẩn được chuẩn hóa là gì?
Phân phối chuẩn được chuẩn hóa (gọi tắt là phân phối chuẩn hóa) là một phân phối chuẩn mà thang tỷ lệ được điều chỉnh để nó có đường chuẩn với đường số bình quân bằng 0 và độ lệch tiêu chuẩn bằng 1.
Đường chuẩn hóa này có tổng diện tích bằng 1 và xác suất để nhận được một giá trị bằng số cụ thể, tức một số nhất định của độ lệch chuẩn về phía phải hay phía trái của số bình quân, có thể ước lượng trực tiếp từ phần diện tích nằm dưới đồ thị. Khi các phân phối gần xấp xỉ bằng đường chuẩn hó, 68% trường hợp rơi vào vào trong khoảng 1 độ lệch tiêu chuẩn của số bình quân (1SD); 95% trường hợp rơi vào khoảng 2 độ lệch tiêu chuẩn của số bình quân (2SD) và 99% trường hợp vào trong khoảng 3 độ lệch tiêu chuẩn của số bình quân (3SD).
Đường phân phối chuẩn được sử dụng rộng rãi trong phân tích số liệu kinh tế, đặc biệt trong kiểm định giả thuyết thống kê.
Tìm hiểu về Độ lệch và độ nhọn
Dữ liệu thực tế hiếm khi theo một phân phối chuẩn hoàn toàn. Các hệ số độ lệch và độ nhọn đo lường mức độ khác biệt của một phân phối nhất định so với phân phối chuẩn.
Độ lệch đo lường tính đối xứng của một phân phối. Phân phối chuẩn là đối xứng và có độ lệch bằng không. Nếu phân phối của tập dữ liệu có độ lệch nhỏ hơn 0 hoặc độ lệch âm, thì đuôi bên trái của phân phối dài hơn đuôi bên phải; độ lệch dương ngụ ý rằng đuôi bên phải của phân phối dài hơn đuôi bên trái.
Độ nhọn đo độ dày của đuôi phân phối so với đuôi của phân phối chuẩn. Phân phối với đuôi lớn thể hiện dữ liệu ở đuôi phân phối vượt quá dữ liệu ở đuôi phân phối chuẩn (ví dụ nhiền hơn năm độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình). Các phân phối có độ nhọn thấp cho thấy tập dữ liệu có điểm cực trị thấp hơn các bản phân phối chuẩn.
Phân phối chuẩn có độ nhọn bằng ba, điều này cho thấy phân phối không có đuôi mập hay mỏng. Do đó, nếu một phân phối quan sát được có độ nhọn lớn hơn ba, phân phối được cho là có đuôi mập khi so sánh với phân phối chuẩn. Nếu phân phối có độ nhọn nhỏ hơn ba, nó được cho là có đuôi mỏng khi so sánh với phân phối chuẩn.
Phân phối chuẩn trong tài chính
Có thể nói rằng phân phối chuẩn rất hữu ích trong tài chính vì nó giúp cho các nhà đầu tư có thể tìm kiếm hướng kinh doanh đúng đắn.
Giả định về phân phối chuẩn được áp dụng cho giá tài sản cũng như hành động giá. Theo đó, các nhà đầu tư có thể vẽ các điểm giá theo thời gian để phù hợp với hành động giá gần đây thành một phân phối chuẩn. Hành động giá càng di chuyển xa giá trị trung bình, càng có nhiều khả năng một tài sản bị định giá quá cao hoặc quá thấp. Nhà đầu tư có thể sử dụng độ lệch chuẩn để xem xét các giao dịch tiềm năng.
Tương tự, nhiều lí thuyết thống kê cố gắng mô hình hóa giá tài sản theo giả định rằng chúng tuân theo phân phối chuẩn. Trong thực tế, phân phối giá có xu hướng có đuôi mập. Do đó, chúng có độ nhọn lớn hơn ba. Các tài sản như vậy có biến động giá lớn hơn độ lệch chuẩn (lớn hơn 3), vượt quá mức giá trị trung bình với tần suất thường xuyên hơn dự kiến theo giả định phân phối chuẩn.
Ngay cả khi một tài sản đã tồn tại một thời gian dài và phù hợp với phân phối chuẩn thì vẫn không có gì đảm bảo rằng hiệu suất trong quá khứ thực sự dự báo chính xác cho tăng trưởng trong tương lai.
Nội dung chính của Normal Distribution (Phân phối chuẩn)
- Phân phối chuẩn là thuật ngữ cho phân phối xác suất có đường cong hình chuông.
- Phân phối chuẩn là phân phối đối xứng, nhưng không phải tất cả các phân phối đối xứng là phân phối chuẩn.
- Trên thực tế, hầu hết các phân phối giá không phải là phân phối chuẩn hoàn toàn.
Kết luận
Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về normal distribution là gì. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ về bản chất của phân phối chuẩn để từ đó phán đoán tình hình và áp dụng vào mô hình kinh doanh của mình một cách hợp lý nhất trong tương lai.
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
